Identificador #20860·
Link permamente: /20860
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Tesina de grado |
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Optimización de carteras con python
Por:
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas
Realizada en:
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Colaboradores:
Nombre de la carrera:
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Título al que opta:
Los inversionistas compran y venden títulos de valores, con el fin de obtener ingresos producto de sus inversiones, por lo que necesitan crear carteras o portafolios eficientes, teniendo por interés maximizar el rendimiento esperado o minimizar el riesgo asociado.
El presente trabajo se dirigirá a modelar un portfolio conformado por acciones del índice S&P500, teniendo por objetivo analizar el modelo matemático desarrollado por Harry
Markowitz, que se utiliza para la optimización de carteras y busca minimizar la varianza o riesgo de los activos con la condición de obtener un rendimiento o rentabilidad con ponderaciones positivas o iguales a cero para formar la frontera eficiente encontrando así la mejor combinación de activos con los parámetros establecidos que deben cumplir las carteras. Con esto se podrá comparar si la cartera obtenida es más eficiente incluso que el propio índice de referencia (S&P500).
Utilizando un enfoque cuantitativo se llevará a cabo un procedimiento para generar carteras óptimas usando como objetivo el modelo de optimización de Markowitz, además de las condiciones que deben cumplir las carteras.
Actualmente las tecnologías de información cumplen un rol importante en las finanzas. Python es uno de los lenguajes de programación más versátiles para implementar el modelo y así lograr obtener la formación de una cartera de acciones optimizada.
Llevando a cabo distintas simulaciones y analizando los resultados obtenidos, finalmente se encuentra la cartera o portafolio óptimo para cada perfil de inversor, se verifica la efectividad del modelo y la semejanza con respecto a su índice de referencia.
Disciplinas:
Ciencias económicas
Descriptores:
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES - RIESGO - MERCADO FINANCIERO - ANÁLISIS DE INVERSIONES
Palabras clave:
Varianza - Diversificación - Modelos de optimización - Inversionista

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